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强平损失4684万元!华泰期货子公司客户期权爆仓

今天,整个期货圈,甚至是金融圈,都是华泰期货的全资子公司华泰长城资本的场外衍生品业务。强制清算后,华泰期货亏损达到4684万元。

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7月9日,华丽家族宣布,华泰期货有限公司(以下简称“华泰长城之都”)全资子公司华泰长城资本管理有限公司多次发行华泰长城资本基金通知。在这种情况下,没有根据合同或有效减少头寸增加全部资金以减少风险。因此,华泰长城资本对客户的头寸进行强制清算操作以释放风险。初步统计损失约为4684万元。华泰期货将与华泰长城资本全力配合,妥善处理风险,加强风险调查和控制。

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值得注意的是,华泰期货是中国最早成立的期货公司之一,也是首批接受投资咨询,资产管理和风险管理子公司投资创新的国内期货公司之一。它也是中国期货业协会和中国金融的董事会成员。期货交易所全面结算了上海国际能源交易中心的成员,成员以及中国三大商品交易所的成员。

在近几年期货公司的分类评估结果中,华泰期货是十大AA级(最高级)期货公司之一。此外,2017年,华泰期货的场外期权突破1500亿元。 2018年1 - 7月,华泰期货的场外交易规模达到1300亿元,期权业务收入突破1亿元。

据接近华泰期货的人士透露,该行业其他五家期货公司的风险管理子公司均已上架。有传闻称五家期货公司的总价值已达到2.5亿。但它是否真实仍然未知。

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据中国第一家经纪公司称,该场外业务的客户指向该公司,该公司涉嫌使用相关公司出售大量PTA看涨期权,而PTA期货则于7月1日和7月开盘。本月2日,每日限额连续两天。最终,客户的仓位被迫持平,同时仓库被期货公司的子公司损坏。

据推测,客户在期货公司有信用额度,相当于期货公司向客户贷款,损失将是如此巨大。

根据小编遗忘的搜索结果,中沱公司:中孚(福建)和杭州华斯彼德是两家相关公司。中孚(福建)实业有限公司成立于2011年3月,位于长乐市和尚镇。营业执照注册号为,注册资本为皖湾万湾,实收资本为全方位。公司主要从事化工原料及产品,纺织品,针织品及原料,金属材料及产品,初级农产品的采购和销售;企业投资管理咨询。

PTA是一种化学原料,PTA的下游延伸主要是聚酯纤维,也称为聚酯,其主要目的是作为纺织原料。

PTA期货,从涨停到下限

PTA1909合约从2019年6月18日开始发生变化。“交易”主要反映在头寸和交易量上。合约开始进入异常波动期。长期和空头市场都非常激烈。

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6月28日,成交量为545.7万,成交量达到2018年8月6日以来的最高水平。7月1日,PTA1909合约上涨370元/吨,飙升6.25%,但仅增加4万手,成交量交易减少了。市场人士解释说,当天成交量为417.4万手,较6月27日的571.5万手下跌约30%,已成为明显的片面局面,空头已经无法阻挡,多方面都是像破竹子。

自7月1日晚以来,PTA开盘并继续增加头寸。 7月2日14:30,合约收盘涨停,直至收盘。

到7月2日晚,市场突然发生变化。在PTA跳空高开后,市场资金开始大幅减持并持续至7月3日当天。截至7月3日收盘,整个市场减持41.5万手,盘面显示看涨立场。

7月4日,市场继续大幅下挫,最终收于涨停。业内人士表示,“强迫立场”行动基本结束。 7月5日,市场惯性下跌后,恢复正常波动。

六年后,第二次穿着仓库

事实上,这并不是华泰期货首次遭遇巨额亏损。

根据华泰证券母公司华泰证券年报,2013年华泰期货客户张晓东期货账户于2013年4月16日发生重大仓储事件,金额为人民币22,639,786.41元。

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时隔六年,爆发“穿越仓库”事件是一个意外。还有风险控制漏洞吗?

客户利润率不止一个

2017年,申银万国期货未能在客户强制清算过程中及时有效地控制风险,导致客户持仓。因此,上海证监局责令改正措施。

2018年10月,当客户的保证金出现在仓库中时,红叶期货未获得客户的明确同意。公司员工积极为客户提供资金,并通过人工存款将存款存入客户的期货账户。在偿还员工预付款后,红叶期货通过人工提款从客户期货账户中取出存款,因此由江苏证监局提出警告。

风险管理子风控爆震报警器!

场外交易OTC期权的爆发无疑会对期货公司风险管理子公司的业务发展产生一定的负面影响,这将对行业的风险控制产生警示。

期货期权行业发展迅速,期货公司应加强风险控制,加强管理。在场外交易期权业务层面,降低保证金甚至开立信贷交易更加困难。